Enquanto o mercado nacional não ganha tração, é tempo de olhar no retrovisor e analisar as próprias estratégias de operação de curto prazo. A premissa é válida mesmo se o trader for um robô.
Na OnTick, plataforma de operações automatizadas, os melhores robôs alcançaram até 130% de lucro no acumulado de 2023. É o caso do CCM #2, estratégia que opera contratos futuros de milho.
Entre as operações com índice futuro [WINFUT], o Capitã Marvel, da I9 Robôs, levou a melhor, com 104% de ganho no ano passado. Já no pódio dos robôs de dólar futuro [DOLFUT], quem ganhou foi o ShaoKan, da Mendes Teodo, com 72,83%.
Os números podem atiçar o interesse pelos trades automatizados, mas já de início, se impõe a máxima de que retorno passado não é garantia de retorno futuro. Além disso, é fundamental conhecer as peculiaridades de cada robô antes de ativá-lo.
Conhecendo os campeões
Top 1: CCM #2
O robô campeão geral entre os pares na OnTick faz swing trade de milho futuro e recomenda R$ 10 mil de capital mínimo disponível para as operações. A estratégia é do tipo seguidora de tendência, e integra análise de fundamentos – a influência nos preços decorrente das safras do milho físico, a volatilidade originada pelo início e encerramento dos principais contratos futuros do milho – a algoritmos e processamento de dados quantitativos.
A abordagem visa compreender os momentos mais propícios para aproveitar os movimentos de tendência do ativo milho futuro, explica Thalisson Lopes desenvolvedor de estratégias da Capitalize. Ela “abrange desde a análise dos fatores que afetam diretamente o preço, como as condições das safras, até a identificação dos períodos mais favoráveis para explorar as tendências do mercado”.
Já os riscos de operação incluem volatilidade do mercado, imprevistos nos fundamentos do milho e flutuações inesperadas nos contratos futuros. A fim de mitigar eventuais prejuízos, a Capitalize adota limites de perda por operação e monitoramento em tempo real das operações.
Top 2: Capitã Marvel
A melhor performance entre os robôs de índice futuro foi também a segunda melhor de toda a OnTick. O Capitã Marvel tem stop loss inicial de R$ 120 e ganho máximo por contrato negociado superior a R$ 400, segundo consta na plataforma da OnTick.
Operadora de tendência, a estratégia se baseia em indicadores de tempos gráficos maiores, mapeados por indicadores de análise técnica, incluindo médias móveis. De acordo com Bruno Guimarães, desenvolvedor da I9 Robôs, também há uso de indicadores para identificar momentos de alta frequência e aumento de força do mercado em tempos gráficos menores.
Bruno comenta que, no backtest dos últimos 5 anos, o robô apresenta um lucro acima de 5 mil reais, iniciando com apenas R$ 2 mil e drawdown – potencial de queda – de aproximadamente 50% do valor inicial. Por isso, além do indicado na OnTick, a I9 recomenda capital mínimo de R$ 2.500 a R$ 3 mil para operar o Capitã Marvel.
Top 3: ShaoKan
A melhor estratégia entre as operadoras de dólar futuro foi a ShaoKan, cuja performance ficou em nono lugar no comparativo com o total de estratégias disponíveis na OnTick. O robô só faz operações de venda, utilizando uma abordagem baseada em análise técnica e algoritmos.
“A estratégia é desenvolvida para identificar padrões, tendências e oportunidades de negociação em tempo real, permitindo uma execução eficiente e ágil de ordens”, detalha Rodrigo Mendes, desenvolvedor da Mendes Teodo.
Rodrigo adverte ser fundamental que os usuários da OnTick compreendam completamente a estratégia implementada pelo ShaoKan, estabeleçam limites de risco adequados e estejam preparados para ajustar a representatividade da estratégia na própria carteira de robôs conforme as condições do mercado evoluem.
Vale a pena operar com robôs?
Jeison Dias, assessor de investimentos da Nomos, alerta que um dos maiores erros cometidos por seus clientes ao operar na OnTick é não verificar devidamente os parâmetros de cada robô.
Ele cita o paper trade, um apontamento da performance real da estratégia automatizada, fora do período de simulação. “Normalmente a evolução do robô na conta demo é uma e no paper trade se altera um pouco”, explica.
Outro comportamento equivocado descrito por Jeison é o encerramento manual de operações com lucro, contando já ter visto vários casos do tipo. “Isso afeta drasticamente o resultado final do portfólio.”
Os desenvolvedores de estratégias da OnTick enumeram liberdade de tempo, remoção do fator emocional, execução instantânea de operações e adaptação a diferentes condições de mercado como vantagens das estratégias automatizadas.
“É importante ressaltar que, embora a automação ofereça benefícios significativos, os investidores devem sempre compreender as estratégias implementadas, monitorar o desempenho e ajustar as configurações conforme necessário para garantir uma gestão eficaz de seus investimentos automatizados”, completa Rodrigo Mendes.
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